Un sistema di trading è semplicemente un gruppo di regole specifiche, o parametri, che determinano i punti di ingresso e di uscita per una determinata equity. Questi punti, noti come segnali, sono spesso marcati su un grafico in tempo reale e sollecitano l’esecuzione immediata di uno scambio.
Spesso, due o più di queste forme di indicatori saranno combinate nella creazione di una regola. Ad esempio, il sistema di crossover MA utilizza due parametri di media mobile, a lungo termine e a breve termine, per creare una regola: “compra quando il breve termine supera il lungo termine e vendi quando è vero il contrario”. In altri casi, una regola utilizza solo un indicatore. Ad esempio, un sistema potrebbe avere una regola che vieta qualsiasi acquisto a meno che la forza relativa non superi un certo livello.

Poiché il successo dell’intero sistema dipende dall’efficienza delle regole, gli operatori di sistema impiegano il tempo a ottimizzare al fine di gestire il rischio , aumentare la quantità guadagnata per operazione e raggiungere una stabilità a lungo termine. Questo viene fatto modificando diversi parametri all’interno di ogni regola. Ad esempio, per ottimizzare il sistema di crossover MA, un trader dovrebbe verificare quali medie mobili (10 giorni, 30 giorni, ecc.) Funzionano meglio e quindi implementarle. Ma l’ottimizzazione può migliorare i risultati solo con un piccolo margine: è la combinazione di parametri utilizzati che determinerà in definitiva il successo di un sistema.

Quindi, perché potresti voler adottare un sistema di trading?

Elimina tutte le emozioni dal trading – L’emozione è spesso citata come uno dei più grandi difetti dei singoli investitori. Gli investitori che non sono in grado di far fronte alle perdite ritengono che le loro decisioni e finiscano per perdere denaro. Seguendo rigorosamente un sistema pre-sviluppato, gli operatori di sistema possono rinunciare alla necessità di prendere qualsiasi decisione; una volta che il sistema è stato sviluppato e stabilito, il trading non è empirico perché è automatizzato. Riducendo le inefficienze umane, i commercianti di sistemi possono aumentare i profitti.

Può risparmiare un sacco di tempo – Una volta che un sistema efficace è stato sviluppato e ottimizzato , il trader non richiede uno sforzo minimo o nullo. I computer sono spesso usati per automatizzare non solo la generazione del segnale, ma anche il trading effettivo, quindi il trader viene liberato dal passare il tempo in analisi e fare trading.

È facile se lasci che gli altri lo facciano per te – Hai bisogno di tutto il lavoro fatto per te? Alcune aziende vendono sistemi di trading che hanno sviluppato. Altre società ti daranno i segnali generati dai loro sistemi di trading interni per un canone mensile. Fai attenzione, però: molte di queste aziende sono fraudolente. Osserva da vicino quando sono stati presi i risultati di cui si vantano. Dopotutto, è facile vincere in passato. Cerca aziende che offrono una versione di prova che ti consenta di testare il sistema in tempo reale.

L’approccio ha anche i suoi svantaggi.

I sistemi di trading sono complessi – questo è il loro più grande svantaggio. Nelle fasi di sviluppo, i sistemi di trading richiedono una solida conoscenza dell’analisi tecnica, la capacità di prendere decisioni empiriche e una conoscenza approfondita del funzionamento dei parametri. Ma anche se non stai sviluppando il tuo sistema di trading, è importante conoscere i parametri che compongono quello che stai utilizzando. Acquisire tutte queste abilità può essere una sfida.

Devi essere in grado di fare ipotesi realistiche e impiegare efficacemente il sistema – I negoziatori di sistemi devono fare ipotesi realistiche sui costi di transazione . Questi saranno costituiti da più di costi di commissione – la differenza tra il prezzo di esecuzione e il prezzo di riempimento è una parte dei costi di transazione. Tenete a mente, è spesso impossibile testare accuratamente i sistemi, causando un certo grado di incertezza quando si mette in funzione il sistema. I problemi che si verificano quando i risultati simulati differiscono notevolmente dai risultati effettivi sono noti come ” slippage “. Affrontare efficacemente lo slittamento può essere un ostacolo importante per l’implementazione di un sistema di successo.

Lo sviluppo può essere un compito che richiede molto tempo: molto tempo può passare allo sviluppo di un sistema di trading per farlo funzionare e funzionare correttamente. Elaborare un concetto di sistema e metterlo in pratica implica un sacco di test, che richiede un po ‘di tempo. Backtesting storico richiede alcuni minuti; tuttavia, il test retrospettivo da solo non è sufficiente. I sistemi devono anche essere scambiati su carta in tempo reale al fine di garantire l’affidabilità. Infine, lo slittamento potrebbe indurre gli operatori a effettuare diverse revisioni dei loro sistemi anche dopo lo spiegamento.

Sviluppare un sistema commerciale efficace non è affatto un compito facile. Richiede una solida comprensione dei numerosi parametri disponibili, la capacità di fare ipotesi realistiche e il tempo e la dedizione per sviluppare il sistema. Tuttavia, se sviluppato e distribuito correttamente, un sistema di trading può dare molti vantaggi. Può aumentare l’efficienza, liberare tempo e, soprattutto, aumentare i profitti.